「特发信息股票」投资哲学【系统交易方法】第四篇(共五篇)

金盾股份董事长(四)交易系统的种类。 作者:波涛 交易系统,是指由相互关联的交易规则构成的完整规则体系。 由交易系统的定义可以看出:①一个交易系统至少应包括两条以上的交易规则。②(四)交易系统的种类。

「特发信息股票」投资哲学【系统交易方法】第四篇(共五篇)

金盾股份有限公司董事长(四)交易系统类型作者:交易系统是指由相互关联的交易规则组成的完整的规则体系。从交易系统的定义中,我们可以看到:一个交易系统至少应该包含两个交易规则。

(4)交易系统类型

作者:波浪

交易系统是指由相互关联的交易规则构成的完整的规则体系。

从交易系统的定义中,我们可以看到:一个交易系统至少应该包含两个交易规则。这些规则之间要有有机联系。该系统至少能完成一个完整的交易循环。

根据交易系统,的定义,市场上的大多数投资者不使用任何交易系统。目前,国内股票市场的大多数投资者有三种基本的决策方法。第一种是通过从上市公司的经营信息判断其经营状况来确定购买点。二是所谓“庄家”的走势决定的买入点。第三种是根据股票的衰落确定的买入点,这三种方法的共同点是:只有买入点没有卖出点,所以不能构成完美的交易循环,即完成一个进场和出场的循环。(2)这种决策方法具有一定的主观随意性,不能称之为规则。上述三种操作方法都不是系统的交易模式,因为它们不符合交易系统的定义

交易系统大致可以分为以下几类。这里需要强调的是,下面的例子只是为了说明,并不包括任何作者自己对其有效性的判断。

1.交易系统设计基于技术指标

例1:简单算术平均线系统。如果短期均线向上穿越长期均线作为买入信号,而短期均线向下穿越长期均线作为卖出信号,则构成了一个简单但完整的交易系统系统这个系统有一个明确的买入点和一个对应的明确的卖出点,并且有能力完成一个以上的买入和卖出周期。

例2:如果RSI10设为买入信号,RSI90设为卖出信号,则存在严重的设计缺陷。因为如果用于长线信号,股票, RSI可能长时间无法逼近某个极值,从而无法获得相应的操作信号,长时间无法完成完整的交易周期。

第二,交易系统设计了基于数据的统计分布模型

这类交易系统的设计者一般都有很强的数学基础,有能力研究市场数据的统计分布特征。

例1:如果在跳空高开,的几个点买入期货合约,如果利润达到x值,你就会出现,或者收盘价就会出现。亏损达到y值,止损这个案例的设计思路是试图捕捉跳空和开盘对市场前景的影响。

例2:如果你在违约的跳空,买入,你在筋疲力尽的跳空卖出这不是交易系统,因为:(1)某类跳空可能很久都没有出现,这就不可能完成进入和退出周期。信号的定义主观随意。

例三:如果迪马克波系列的终点是进场信号,那么反向迪马克波系列的终点就是【心随草搏】的场信号。这不是交易系统,因为有时交易循环无法完成。

3.基于图形分析的交易系统

图形分析在技术分析中起着重要的作用。许多交易系统是基于图形分析。

例1:如果维克多突破模式是买入信号,反向维克多突破模式是卖出信号。这是一个简单但完整的交易系统

例2:如果罗斯胡克突破是买入信号,那么反转的罗斯胡克突破就是卖出信号。这是一个完整的交易系统

例3:如果卡尔汉数突破作为买入信号,反向卡尔汉数突破作为卖出信号。

以上三种情况都是完全的交易系统,因为双向信号是不可避免的。

例4:如果根据图形分析W型反转是买入信号,那么M型反转就是卖出信号。它是一个缺陷严重的系统,因为某种信号不是必然的。

例5:以K线为例。如果说早晨之星是买入信号,那么黄昏之星就是卖出信号。不会是交易系统,因为某个占星术不一定会发生。

4.交易系统根据一些数学理论进行设计

这种设计理念受到了金融投资理论背景深厚的人的青睐。

例1:飞镖系统。20世纪80年代末,美国投资理论家提出,《华尔街日报》组织了一场持续数年的公开竞争。一边是由当时华尔街最著名的股票分析专家组成的一批专家组,另一边是飞镖。方法是:把《华尔街日报》的股票引用页贴在墙上,用飞镖把报纸扔出去。股票的目标是购买股票,然后持有股份,直到指定的时间限制出售。与此同时,在每一轮竞争中,选出一批华尔街最著名的股票分析家族,他们根据公开推荐在股票购买,持有股票直到指定期限,然后出售。然后比较两种方法选择的股票的投资效益来决定结果。结果:投镖法的投资效益一直压倒性地优于华尔街股票分析投镖报选择股票,是一个随机选择的过程,这场长期的竞争是投资学术界的胜利。因为比赛结果验证了投资学术界的随机游走理论。

例二:硬币法。扔质地均匀的硬币。落地后,一边涨为买入信号,另一边涨为卖出信号。抛硬币后落到正面或背面是一个随机的过程。因此,这个交易系统也是基于随机选择的过程。

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